[基于引力模型的CAFTA边界效应分析] 边界效应

来源:高等教育 发布时间:2019-07-03 05:46:01 点击:

  摘要:中国东盟自由贸易区的建立促进了成员国间的贸易,但国家边界依然阻碍成员国间的贸易和成员国与区外国家的贸易。文章基于引力模型构建边界效应模型,重点讨论边界究竟以何种程度影响区内外贸易,并得出相应结论。
  关键词:中国东盟自由贸易区(CAFTA);贸易;边界效应
  
  一、引言
  自2002年中国与东盟达成建立中国东盟自由贸易区(以下简称CAFTA)的协议以来,成员国间的贸易壁垒不断降低,双边贸易的规模不断扩大。2010年1月1日CAFTA的正式成立,标志着中国与东盟各国的经济合作进入全面深入发展的新阶段。然而,从一体化高度发达的欧盟来看,关税壁垒的消除虽促进了成员国间的贸易发展,但成员国间的边界对欧盟内部贸易也产生了一定的阻碍效应。那么,在刚刚建立的CAFTA,自贸区的贸易是否受到成员国边界的影响?随着自贸区建设的推进,在贸易壁垒的降低下,阻碍成员国间贸易的内部边界效应和阻碍成员国与外部国家贸易的外部边界效应究竟会发生什么变化?这将是本文的重点。
  边界效应是指边界对跨边界经济行为的影响,这种影响是与边界特有的政治、经济、文化、社会属性联系在一起的,对国家间的贸易产生一定的阻碍作用。一体化的制度安排,是为了消除国家边界对货物和生产要素流动的阻碍(梁双陆,2008),但次区域经济合作受国家边界的影响很强烈(李铁立、姜怀宇,2005);McCallum(1995)最早进行了边界效应的实证研究,通过对加拿大各省和美国各州间的内部贸易和双边贸易研究发现,加拿大各省之间的贸易额平均是各省与(相同规模和距离)美国各州贸易额的22倍,发现边界效应相当显著。尤其是在一体化程度处于高度发达阶段的欧盟,其成员国之间依然存在较强的边界效应,在一定程度上阻碍了欧盟成员国间的贸易(Chen,2004)。可见,即使国家间形成了自由贸易区或经济联盟等,各成员国间的贸易依然存在障碍。
  伴随一体化进程的推进,贸易壁垒不断消减,理论上可以预期边界效应在不断降低。正如欧盟的边界效应从19世纪70年代末的21下降到了1995年的11.3,这一结果证实了欧洲的边界效应在不断降低,市场一体化程度在不断提高(Nitsch,2000),同样的结果也被Head和Mayer(2000)的研究所证实。可见,区域经济一体化在一定程度上消解了边界效应,并随着一体化进程的推进不断降低贸易障碍。
  二、边界效应模型的构建
  (一)边界效应模型的构建
  边界效应模型在学者们的深入研究下不断拓展。McCallum(1995)首先将“边界”作为一个虚拟变量引入贸易引力模型中,研究边界对贸易量的屏障效应;在此之后的很多学者都以引力模型为基础,添加可能影响贸易量的变量(如人口、国内生产总值、是否使用共同的语言等)拓展引力模型,研究边界对贸易量的真实影响。Anderson和Wincoop(2001)认为McCallum的回归模型(及他之后的后续研究)存在省略变量,其结果是有偏的,故对传统引力模型进行了修正,在垄断竞争框架下引入代表两个贸易伙伴各自面对的备选贸易机会程度的解释变量“多边阻力”。该模型假定:两种商品的替代弹性(CES)连续,且商品因原产地而不同。
  将约束条件带入消费者效用最大化函数,得到:
  其中:Xij是从国家i到国家j的出口贸易额,σ是所有商品的替代弹性,Yi和Yj是国家i和j的经济规模,Yw是世界的经济规模,tij是国家i和国家j之间的贸易成本,pi和pj是国家i和国家j的贸易阻力。
  从等式①可以看出,Xij取决于国家i和j之间的双边贸易成本、国家i的贸易阻力和国家j的贸易阻力,而这些变量都无法直接观测。其中双边贸易成本我们借鉴Coughlin和Novy(2009)的做法,考虑被诸多学者忽略的国内边界对贸易成本的影响,分析内部和外部边界对贸易的影响程度,即tij是国家间距离和自贸区内外边界的函数,即:
  其中:内部边界μij和外部边界λij我们分别用变量CAFTAmember(cm)、International(I)表示,界定如下:的界定主要以是否属于自贸区成员国间的贸易为依据,从而衡量内部边界对贸易的影响。自贸区成员国之间的贸易必须跨越内部成员国的国界,而成员国各自的国内贸易则不需要跨越国界,故仅有成员国间贸易时,变量值为1;其他贸易时为0。预期该变量的回归系数为负,即该变量反映跨越内部成员国边界相对于无边界情况的阻碍效应,其回归系数的指数测度了自贸区的内部边界效应大小,即内部市场分割的情况。
  International(I)的界定主要以是否跨越国际边界为基准,从而衡量外部边界对贸易的影响。自贸区成员国与贸易伙伴国的贸易必须跨越自贸区的边界,而成员国间的贸易则属于区内贸易,故仅有成员国与贸易伙伴国贸易时,变量值为1;其他贸易时为0。预期该变量的回归系数为负,即该变量反映边界对自贸区和自贸区以外国家的贸易的负效应,其回归系数的指数值度量了的外部边界效应,即平均国际边界效应的大小。
  我们将②式代入①式,取对数后得到:
  lnXij=c0+c1cm+c2f+c3lndij+c4lngdpi+c5lngdpi+c6lnpi+c7lnpi+εit③
  其中:c为常数,包含了lnYw、(1-σ)lnb、(1-σ)lnφ以及其他可能存在的误差项。
  (二)样本选择及变量处理
  出口贸易额Xij为从自贸区成员国i出口到成员国j或贸易伙伴国j的贸易。Xii即国内贸易流,本文采取国内生产总值减去净出口作为一国与自己发生的贸易额。经济规模Yi和Yj用GDP来衡量。而一国的经济规模与其出口成正相关,故预期gdp的系数为正。距离dij主要使用两国的首都距离表示。有学者提出用国家间的航海费用所表示的经济距离代替地理距离,但是Roberts(2004)的研究表明,这两种距离对模型结果的影响相差不大。另外,国家内部距离的测量有多种方法,本文主要是根据Leamer(1997)以区域面积为基础,根据算内部距离。其系数一般为负,即距离对贸易流是一个阻碍因素。
  pi和pj表示贸易阻力,Anderson、Wincoop(2001)和Feenstra(2002)指出估计的三种方法:使用公布的价格指数代替pi和pj;使用Anderson的估计策略计算未知的pi和pj;使用考虑了贸易阻力国家的特定变量代替pi和pj。然而,用价格指数代替和估计策略计算均存在误差,故我们选择国家的特定变量来代替,以充分考虑一国的贸易障碍。根据一国和其他国家贸易除了天然的距离、边界等贸易障碍的影响外,主要受人为的贸易阻力,如保证合同实施的费用、克服语言差异和文化差异的支出等;而IndexofEconomicFreedom涵盖了商务自由、贸易自由、财政自由、政府规模、货币自由、投资自由、金融自由、产权保障、腐败和劳工自由等十个方面的总体得分,我们认为该分值很好地衡量了一国和其他国家贸易的便利度,相反该指数与衡量标准的差距则刚好体现为一国的贸易阻力。为此,一国的贸易阻力就以IndexofEconomicFreedom提供的各国得分值与总分的差额来衡量,预计贸易阻力对出口的影响为负。
  三、CAFTA的边界效应分析
  受数据的可得性和时效性的影响,我们选取2002-2008年的11个成员国和9个对话国(美国、澳大利亚、欧盟、新西兰、加拿大、日本、韩国、俄罗斯和印度)的数据进行回归分析,以用来估计中国东盟自贸区的一体化水平和发展情况。
  根据公式③得出的CAFTA的边界效应回归结果发现2008年存在异方差,故以1/abs(resid)的权数对模型进行加权最小二乘估计(WLS)的修正,消除了方程的异方差。本部分模型或修正后模型的回归结果显示,方程中每个变量的系数符号都与预期的相同,而且T统计值都通过了5%的显著性检验;F统计值很大,说明模型中被解释变量和解释变量之间的线性关系在总体上是明显成立的;决定系数在0.8左右,消除异方差后的决定系数均接近于1,表明回归直线有较高的拟合度。
  变量cm的系数均为负值,表明在自贸区不断推进的过程中,自贸区内部的市场分割较为明显,即国界对跨国贸易具有一定的阻碍效应。由于出口贸易额采取对数形式,国界对出口的影响则以cm回归系数的指数值表示。如表1所示,CAFTA的内部边界效应值从2002年的16.78下降到2008年的6.36,仅在2003年上升到18.73,其他年份均呈现下降趋势。变量cm在2002-2008年期间回归系数的指数值为14.73,表明在保持距离、经济规模、经济发展水平和多边阻力等因素不表的情况下,自贸区成员国间的边界每年对自贸区贸易的屏障效应大小是14.73。
  变量I的回归系数都很显著,且均为负值,即外部边界对贸易产生阻碍效应。CAFTA的国际边界效应从2002年的52.46下降到2008年的11.82,除了2004年以60.95的屏蔽效应值达到最高外,其他年份一直处于下降的过程中。变量I在2002-2008年期间回归系数的指数值为32.79,表明在保持距离、经济规模、经济发展水平和多边阻力等因素不表的情况下,国际边界每年对CAFTA贸易的屏障效应大小是32.79。
  四、结论
  历年回归方程的拟合度和F统计值通过检验,表明本文运用引力模型分析CAFTA的边界效应是非常适用的。从回归结果的分析可以看出:一是CAFTA的内部边界效应值为14.73,反映了自贸区内部的市场分割依然严重,从而阻碍了货物、人员、服务和资本的自由流动。即使在一体化程度高度发达的区域,由于成员国的经济发展水平差异、交通等基础设施水平不同以及贸易壁垒,都将加重区域内部的市场分割,使得内部边界效应持续存在。二是CAFTA的内部边界效应值明显小于国际边界效应值,表明CAFTA成员国间的市场一体化水平高于其与外部国家的市场一体化水平,印证了中国东盟自由贸易区这个区域经济一体化组织的成功之处。三是CAFTA的内部边界效应和外部边界效应不断降低,即自贸区建设过程中的促进贸易发展的政策,不但有助于成员国间边界效应的消解,还促进了国外贸易障碍的降低。
  综上所述,CAFTA成员国的贸易受边界的影响较为明显,边界效应的消解将是一个长期而又艰难的过程,需要成员国的共同努力。首先,各成员国应以CAFTA的共同发展为目标,消除非关税壁垒,促进贸易往来。其次,建立跨境经济合作区,为成员国贸易的发展提供更多场所。再次,加强基础设施建设,从交通设施、金融设施等方面优化贸易合作的环境,为贸易的发展提供更为便利的条件。
  参考文献:
  1、梁双陆.边疆经济学[M].中国人民出版社,2009.
  2、李铁立,姜怀宇.次区域经济合作机制研究:一个边界效应的分析框架[J].东北亚论坛,2005(3).
  3、McCallum.NationalBordersMatter:Canada―U.S.RegionalTradePatterns[M].AmericanEconomicReview,1995(85).
  4、AndersonJE.&E.Wincoop.GravitywithGravitas:ASolutiontotheBorderPuzzle[R].NBERWorkingPaper,2001.
  (作者单位:云南大学发展研究院)

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